Intelligente risicobereidheidsbepaling

De EPI-engine; een high-performance calculator die complexe financiële situaties kan simuleren, zoals Monte Carlo simulaties.

Nooit meer een ingewikkelde vragen lijst met vage begrippen

Een belangrijk onderdeel van de Know Your Customer oplossing is de integratie van een innovatieve scenario-analysetool, de ‘EPI-engine’. Door het gebruiken van slimme algoritmes kan EPI de berekeningen zeer snel uitvoeren en de haalbaarheid van tientallen scenario’s binnen enkele seconden presenteren.

De EPI-engine is een hulpmiddel bij de risicobereidheidsbepaling van de cliënt maar bepaalt niet het vermogensbeheer; dat doet de vermogensbeheerder/adviseur. Met EPI beschikt hij veel sneller dan voorheen over compleet verschillende scenario’s die hij kan meenemen in het advies aan de klant.

0

Simulaties in een paar milliseconde

Meld u aan voor de nieuwsbrief met updates over de SCOPE KYC Cloud oplossing


Hoe werkt het?

De risicobereidheid wordt bepaald door de cliënt te laten kiezen aan de hand van Monte-Carlosimulatie scenarioberekeningen. De door de EPI engine uitgevoerde Monte-Carlosimulatie geeft de kansen aan (in percentages) dat de vastgelegde rekening doelstellingen worden gehaald per voor de cliënt beschikbaar risicobereidheidsprofiel. Deze haalbaarheidsberekeningen zijn gebaseerd op het verwacht eindresultaat en het risicoprofiel van de beleggingen en van de klant.

De vastgelegde kenmerken rond de doelstelling en de horizon, aangevuld met het te beleggen vermogen en eventueel het grensprofiel, zijn input voor een haalbaarheidsberekening. Deze Monte-Carlosimulatie software is ingericht door de vermogensbeheerder met gegevens als verwacht rendement per assetcategorie, assetverdeling, correlatie, etc.

Het resultaat van de Monte-Carlosimulaties wordt zowel in grafisch als in tabelvorm gepresenteerd in de SCOPE KYC Cloud oplossing. Het feitelijke vaststellen van de risicobereidheid gebeurt door het indrukken van de “selecteer” knop en het geselecteerde profiel wordt opgeslagen op rekening niveau.

EPI geeft antwoord op vragen

De EPI-engine kan uitrekenen ‘wat’ de waarde van een parameter zou moeten zijn om een doelstelling met een bepaalde zekerheid te behalen. Dit maakt het mogelijk om complexe vragen van de cliënt te beantwoorden zoals:

1Hoelang en hoeveel moet ik investeren om mijn doelstelling te halen als ik kies om te beleggen in plaats van te sparen?
2 Hoe verandert de haalbaarheid van mijn doelstelling wanneer ik iedere maand € 100 euro opzij zet op een beleggersrekening in plaats van een spaarrekening?
3Als ik kies voor offensief beleggen (met veel risico), wat gebeurt er dan met mijn vermogen in het slechtste geval? En in het beste geval? Hoe verschilt dit met sparen of defensief beleggen?
4Hoeveel moet ik per maand extra inleggen om de haalbaarheid van mijn doelstelling te verhogen naar 80%?

Tijd is geld

De EPI-engine berekent de haalbaarheid van de financiële doelstelling van een klant. Door gebruik van slimme algoritmes kan EPI deze berekeningen zeer snel uitvoeren. Deze snelheid stelt de KYC oplossing in staat om de haalbaarheid van tienduizenden situaties in korte tijd uit te voeren en te presenteren. Een voorbeeld hiervan is de presentatie van een matrix van verschillende looptijden en maandelijkse inleg. Op basis van deze matrix kan een cliënt een voor hem optimale mix van looptijd en maandelijkse inleg kiezen. In de traditionele systemen moet hiervoor per combinatie een aparte en tijdrovende berekening worden gemaakt.

Integratie van een 'Decision Engine'

De SCOPE KYC Cloud oplossing controleert en stelt vast of de cliënt voldoet aan de in het algemeen gestelde eisen en of er een maximaal risicobereidheidsprofiel kan worden vastgesteld. In de Decision Engine worden generieke, algemeen geldende, KYC business rules opgenomen. Ook zullen er geleidelijk op “Best Practices” gebaseerde business rules worden aangeboden. Er is tevens ruimte om eigen business rules op te nemen.

Altijd up-to-date

De SCOPE KYC Cloud oplossing zal de haalbaarheid van de beleggingsdoelstellingen dagelijks door de EPI-engine laten berekenen. Dit stelt het systeem en daarmee de beheerder in staat een cliënt op tijd te waarschuwen wanneer de haalbaarheid van zijn doelstellingen onder door hem geaccepteerde waarde zakt. Of – fijner natuurlijk – de cliënt te adviseren minder risico te nemen omdat de goede beleggingsresultaten tot een hogere haalbaarheid van de doelstellingen heeft geleid.

DISCLAIMER: De SCOPE KYC Cloud oplossing garandeert overigens geen compliance met de wetgeving, dat is altijd een combinatie van de functionaliteit en de vermogensbeheerder/adviseur. Het uitgangspunt van de SCOPE KYC Cloud oplossing is dat het een hulpmiddel is dat geen afbreuk doet aan de noodzaak van vermogensbeheerder/adviseur om actief te blijven uitvragen. Het is de vermogensbeheerder/adviseur die beoordeelt of er onregelmatigheden zijn en reden om door te vragen, bijvoorbeeld bij niet-eenduidige antwoorden of complexe/ risicovolle producten.